Expérimentation de l’Algo-Trading steekoo sur les Actions

Suite à mon dernier article Expérimentation de l’Algo-Trading, aujourd’hui je vais partager avec vous mes résultats après l’implémentation de la Stratégie de suivi des tendances sur les actions. Les transactions et toutes les données datent d’aujourd’hui, le 4 Mars 2016 (CET).  J’ai choisi aléatoirement Apple Inc. (ticker AAPL)* comme exemple d’action US et j’ai fait tourner l’algo sur les chandelles à 1 minute pour quasiment toute la durée de la session régulière de trading, de 16:00 CET et jusqu’au 22:00 CET le soir. Le résultat est encore mieux aux attentes. Malgré c’est une stratégie très simple jamais connue, j’ai enregistré un profit en appliquant l’algo sur les actions aussi. En fait, les plus du temps, la stratégie a acheté plus bas et a vendu plus haut. Une vue globale peut être observé sur le graphique dessous:

Stock Algo-Trader Chart

Cette fois l’algo s’est lancé dans un marché haussier et a acheté 1’000 action dès le début.  La quantité investie est toujours la même. Si la moyenne mobile courte (short SMA) franchit la moyenne mobile longue (long SMA) en haut, l’ordinateur achète 1’000 actions AAPL. Si la moyenne mobile courte (short SMA) franchit la moyenne mobile longue (long SMA) en bas, l’ordinateur vend 1’000 actions AAPL. Avec Interactive Brokers, le levier disponible à utiliser intra-day sur des actions US est de 4/1, donc pendant la journée, dans un compte marge, le montant initial et à maintenir requis c’est 25% de la valeur de l’exposition. Ça veut dire pour pouvoir traiter 1’000 actions AAPL ayant une valeur d’environ USD 100 par action, il faut avoir seulement USD 25’000 de fonds disponibles à traiter pendant la journée. Après la session de trading, j’ai trouvé le sommaire de mes transactions suivant:

Stock Algo-Trader TradeLog

En fait, une fois de plus, la stratégie, le plus du temps a acheté plus bas et a vendu plus haut. En mettant tout dans un fichier excel, aujourd’hui, sur 1’000 actions AAPL, mon ordinateur a fait un profit de USD 1’152.06.

Stock Algo-Trader Profit

Un profit de USD 1’152.06 dans un compte cash, signifie un revenu journalier d’environ 1.1%. Dans un compte marge le profit est bien autour de 4.5% qui, selon moi, sur les actions, est simplement surprenant.

De nouveau, celui-ci c’est un autre exemple et il est aussi possible que ça soit l’hasard, mais ça a marché, quant même. Je vais continuer à tester et publier mes résultats régulièrement. Bien sûr la stratégie va être accompagnée par un back-test de long durée aussi. N’hésitez pas poser des questions, partager vos expériences et commenter. Une fois que je vais considérer cette stratégie comme complètement testée, je vais construire une interface graphique avec des boutons pour qu’elle permette à tout le monde l’installer et tester personnellement. A bientôt!

* Les tickers exposés dans les exemples sont aléatoires et pour des raisons d’exercice seulement et ils ne représentent aucun conseil d’investissement, ni publicité.

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