Тестирование алготрейдинга steekoo-IBTWS на акциях

Продолжая тему своей предыдущей публикации, сегодня я поделюсь с вами своими результатами по применению простой стратегии следования трендам на примере акций. Торги и данные в статье приведены по состоянию на 4 марта 2016 года по центрально-европейскому времени (CET). В случайном порядке я выбрал акции Apple Inc. (тикер AAPL)* в качестве примера американских акций, затем я запустил Матлаб код на одноминутные свечи данных практически на всю торговую сессию с 16:00 CET до 22:00 CET. Результат превзошёл свои ожидания. Несмотря на то, что была использована самая простая из всех существующих стратегий, она принесла прибыль торговли акциями тоже. Практически все время стратегия покупала дешевле и продавала дороже. Общий обзор представлен на графике ниже:

Stock Algo-Trader Chart

В этот раз алгоритм попал на растущий рынок и сразу же купил 1’000 акций AAPL. Сумма инвестиций всегда одна и та же. Если при пересечении скользящих средних короткая находится выше длинной, то алгоритм покупает 1’000 акций AAPL, если короткая ниже длинной, то он продаёт 1’000 акций AAPL. В течение дня Interactive Brokers предоставляет для американских акций плечо 4/1, таким образом, на маржевом счёте достаточно иметь 25% от транзакции, для открытия и поддержания позиций. Это означает, что для того чтобы осуществлять в течение дня трейдинг 1’000 акций AAPL (по цене 100 долларов за акцию приблизительно), необходимо всего 25 тысяч долларов. После торговой сессии я получил следующие итоги транзакций:

Stock Algo-Trader TradeLog

Как мы снова видим, стратегия большую часть времени покупала дешевле и продавала дороже. Суммируя все данные о транзакциях, получается, что сегодня мой робот заработал 1’152,06 долларов ( см. таблицу ниже):

Stock Algo-Trader Profit

Прибыль в размере 1’152,06 долларов на наличном счёте буквально означает доходность 1,1% в день. На маржевом счёте доходность составила 4,5%, что по моему представлению является превосходным результатом. Повторюсь, что такой результат может быть случайностью, но тем не менее стратегия работает. Я и дальше продолжу тестирование алготрейдинга и представлю новые результаты, и конечно же долгосрочный бэктест стратегии. Не стесняйтесь задавать свои вопросы, делится своим опытом и комментариями. Как только я полностью закончу тестирование данной стратегии алготрейдинга, я представлю своего торгового робота — простую программу с графическим интерфейсом, кнопками и полями переменных значений, что позволит каждому из вас установить и протестировать её самостоятельно.

*Используемые в примерах тикеры являются случайными, используются для наглядности, и ни в коем случае не являются советом для инвестирования, и не являются любым видом рекламы.

Добавить комментарий